Les cookies sont des petits fichiers enregistrés par ton navigateur sur ton disque dur. Ils sont envoyés au serveur qui a demandé de les créer. Dans le cadre du forum des pilotes privés, il en créé quand tu te connectes. Seuls ces fichiers ne sont envoyés au serveurs à chaque fois que tu te connectes (pas les cookies d'autres sites).
Ils sont créés pour sauvegarder certaines données et préférences. L'utilité de base est qu'à chaque fois que tu demandes une page du forum, tu n'as pas à indiquer ton login et mot de passe. Ceci, car un des cookies contient un identifiant de session qui t'es propre.
Dans une utilisation normale, tu t'embêtes pas, tu les laisses, c'est pas méchant et ne fait pas de mal
L'utilité de les supprimer est multiple. Tout d'abord, dans un but technique. Parfois, suite à certaines mises à jour du logiciel du forum, les cookies sur le disque des utilisateurs peut contenir des données qui ne sont pas formatées correctement et, afin que tout rentre dans l'ordre, il peut être nécessaire de les supprimer pour que de nouveaux soient créés automatiquement.
Une autre utilité peut-être dans le cadre d'une confidentialité de l'ordinateur. Si par exemple tu utilises un ordinateur public, il faut te déconnecter pour que personne ne puisse ré-accéder à ton compte sans ton login et mot de passe. Mais même quand tu te déconnectes, il reste les cookies qui laissent une trace de ta visite sur le forum des pilotes privés. Cela peut donc être utile de supprimer ces traces (bien que ce ne soit qu'une partie des traces existantes et que cela ne suffise pas).
Voilà pour résumer. J'espère ne pas être rentré dans trop de détails.
Mais les cookies ne sont pas tes ennemis !
Pour plus d'infos :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique)